ОФЗ на год сейчас платят примерно как вклад: 13.41 % против 13.05 %.
Крупные компании доплачивают к ОФЗ того же срока около 1.32 %.
Высокую доходность дают в основном рискованные эмитенты: медиана 19.19 %, премия к ОФЗ 5.99 %.
ОФЗ на 1 год
13.41 %
+0.36 % к вкладу
по кривой ОФЗ · без кредитного риска
Крупные корпоративные
15.35 %
+2.30 % к вкладу
280 выпусков · +1.32 % к ОФЗ
Прочие корпоративныевысокий риск
19.19 %
+6.14 % к вкладу
461 выпуск · +5.99 % к ОФЗ
Вклад — ориентир
13.05 %
макс. ставка топ-10 банков
по данным ЦБ РФ
Типы облигаций
нажмите строку — карта ниже обновится
ТипДоходностьG-спредДюрацияРискБумаг
G-спред — премия к ОФЗ того же срока, в процентных пунктах. Все значения — медианы. Риск: ● низкий · ●● средний · ●●● высокий.
Кривая доходности
Крупные корпоративныеОФЗпремия
Премия к ОФЗ того же срока (крупные корпоративные): до 1 года +2.32 %, 1–3 года +1.07 %, 3–5 лет +0.63 %
Линия — медиана по эмитентам в окне ±0.5 года (каждый эмитент учитывается один раз), ипотечные агенты не учитываются. Точка рисуется, если в окне не меньше 10 эмитентов; правее последней точки выпусков слишком мало.
Карта доходности: крупные корпоративные
Каждая точка — выпуск. Всё, что выше пунктира, платит премию к ОФЗ +2.5 %.
349 выпусков · скрыто аномальных: 3
i
Облигации с аномально высокой доходностью — возможен риск дефолта
Загружаем карту…
премия выше +2.5 %в пределах рынкакривая ОФЗ
Как мы считаем
В расчёт (карточки, медианы, топ) не входят флоатеры, линкеры, структурные облигации, выпуски в дефолте, бумаги с аномальной доходностью и со сроком до оферты или погашения меньше месяца.
Валютные выпуски показаны только на карте и сравниваются между собой: кривая ОФЗ и зона премии посчитаны по рублёвым бумагам. Левее 0.34 года кривая ОФЗ экстраполирована: самая короткая ОФЗ в расчёте имеет дюрацию 0.34 года.
Наибольшая премия к ОФЗ среди надёжных выпусков
Рейтинг от A, есть торги, доступны неквалам · срок до 10 лет, без ипотечных агентов · не больше двух выпусков одного эмитента
Насколько облигация платит больше, чем ОФЗ с тем же сроком. Это плата рынка за риск компании.
Почему точка выше кривой
Рынок видит у эмитента больший риск или у выпуска мало сделок. Высокая доходность — не подарок, проверьте отчётность.
Дюрация и срок
Дюрация учитывает купоны и оферту, поэтому она короче срока до погашения и честнее сравнивает выпуски.
Крупные компании платят по флоатерам на 0.91 % выше RUONIA: 14.95 % против 14.04 %.
ОФЗ-ПК без кредитного риска приносят 14.54 %, на 0.50 % выше RUONIA.
Самый высокий спред у рискованных эмитентов: медиана 17.67 %, +3.63 % к RUONIA.
Купон флоатера следует за ставкой: если ставки снижаются, доходность падает вместе с ними.
ОФЗ-ПК
14.54 %
+0.50 % к RUONIA
20 выпусков · без кредитного риска
Крупные корпоративные
14.95 %
+0.91 % к RUONIA
82 выпуска · медиана
Прочие корпоративныевысокий риск
17.67 %
+3.63 % к RUONIA
111 выпусков · медиана
RUONIA — ориентир
14.04 %
ставка овернайт
ЦБ РФ, на 30.09.2026
Типы облигаций
нажмите строку — карта ниже обновится
ТипТек. доходностьСпред к RUONIAСрокРискБумаг
Спред к RUONIA — текущая доходность минус RUONIA, в процентных пунктах. Все значения — медианы. Риск: ● низкий · ●● средний · ●●● высокий.
Доходность по срокам
Крупные корпоративныеRUONIAспред
Спред к RUONIA (крупные корпоративные): до 1 года +0.59 %, 1–3 года +0.79 %, 3–5 лет +0.49 %
Линия — медиана по эмитентам в окне ±0.75 года (каждый эмитент учитывается один раз), ипотечные агенты не учитываются. Точка рисуется, если в окне не меньше 6 эмитентов; правее последней точки выпусков слишком мало.
Карта доходности: крупные корпоративные
Каждая точка — выпуск. Пунктир — RUONIA, всё выше точечной линии платит спред +2.0 % к ней.
166 выпусков
i
Облигации с аномально высокой доходностью — возможен риск дефолта
Загружаем карту…
спред к RUONIA выше +2.0 %в пределах рынкарасчётный купонRUONIA
Как мы считаем
Здесь только рублёвые флоатеры. В расчёт не входят: выпуски, у которых нет текущего купона и рассчитать его не удалось (25 шт.), выпуски в дефолте, с аномальной доходностью (ниже 5 % или выше 35 %) и со сроком до оферты или погашения меньше месяца. Спред считается от RUONIA приближённо: часть выпусков привязана к ключевой ставке ЦБ РФ. У 148 выпусков в данных биржи нет текущего купона, поэтому мы рассчитываем его по последней выплате с поправкой на изменение срочной RUONIA. Это ориентир, поэтому такие выпуски отмечены на карте кольцом и не входят в карточки, медианы, топ и зону премии.
Наибольший спред к RUONIA среди надёжных выпусков
Рейтинг от A, есть торги, доступны неквалам · срок до 10 лет, без ипотечных агентов · не больше двух выпусков одного эмитента
Облигация с плавающим купоном: он привязан к RUONIA или ключевой ставке ЦБ РФ и пересматривается каждый период. Цена почти не колеблется, а доходность следует за ставкой.
Спред к RUONIA
Текущая доходность минус RUONIA. Показывает, сколько выпуск платит сверх ставки овернайт при сегодняшней цене.
Почему нет доходности к погашению
Будущие купоны флоатера неизвестны, поэтому «доходность к погашению» у него условна. Мы сравниваем текущую доходность, она честнее.
Скринер облигаций
2 516 выпусковПоказано 250 бумаг, остальные 2 266 по подписке
Премия к кривой обычных ОФЗ-ПД той же дюрации, в процентах. В кривую не входят ОФЗ-ИН, ОФЗ-ПК и флоатеры. Для флоатеров — текущая доходность минус RUONIA. У ОФЗ и валютных выпусков не считается.
Дюрация, г.
Срок
К ставке, %
i
Как изменится цена облигации при изменении ставки на 1%.
Пример: −4.50% означает: • ставка выросла на 1% → цена упадёт на 4.5% • ставка снизилась на 1% → цена вырастет на 4.5%
Чем больше модуль, тем сильнее цена реагирует на ставку.
Страница облигаций Lotos.One показывает обзор рынка Мосбиржи и скринер выпусков:
доходность к погашению, кредитный рейтинг, дюрацию, оферту и купон.
В обзоре — картина рынка и готовые идеи, в скринере — полный список с фильтрами
по типу, валюте, сроку, ликвидности и статусу квалифицированного инвестора.
Карточки отдельных выпусков открываются в новой вкладке.
Рядом на сайте — дашборд инвестора,
скринер акций
и дивиденды российских компаний.
